[소비자경제신문=하유진 기자] 신용점수가 높아야만 대출 받을 수 있는 시대는 지났다. 상환 능력이 되지만 신용점수로는 확인이 어려워 대출이 힘든 고객을 위해 카카오뱅크가 나섰다.

사회초년생 김모(30)씨는 한 번도 대출을 받아본 적이 없다. 연소득 3500만원의 신입사원인 김씨는 입사 직후인 1년 전 신용카드를 처음 발급받았다. 김 씨는 신용점수가 700점으로 금융 거래 경험이 적은 고객이다. 올해 초 목돈이 필요해 급하게 여기 저기 대출을 알아봤지만 대출이 어려웠다.

고민하던 김씨는 카카오뱅크 문을 두드려 대출을 받을 수 있었다. 택시 이용 건수, 책 구매 이력, 모임통장 이용 등 우량한 비금융정보가 추가로 확인됐기 때문이다. 

카카오뱅크는 중저신용 및 금융이력 부족 고객을 위해 도입한 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크 스코어’를 적용해 10%의 우량 고객을 추가로 선별해 대출을 공급했다고 지난 23일 밝혔다. 

카카오뱅크는 지난 해 12월 업계 최초로 11개 기관, 3700만 건의 가명 결합 데이터를 활용해 개발한 독자적인 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크 스코어’를 대출 심사에 적용했다. ‘카카오뱅크 스코어’를 활용해 중위 구간에 집중되어 있던 금융이력부족 고객을 세분화하여 대출 가능 고객군을 확대할 수 있을 것으로 기대됐다.

카카오뱅크스코어가 활용하는 대안정보들은 유통정보, 도서구매, 자동이체정보 등이 있다. 카카오뱅크 모임통장 이용, 휴대폰 소액결제 실적, 자동이체 실패 유무, 유통사의 멤버십 회원이거나 구매 실적 등을 통해 얼마나 활동적인지, 규칙적인 생활습관을 보유했는지 등을 파악한다. 

지난 2달 간 카카오뱅크스코어 모형의 성능을 분석해본 결과, 기존 모형으로는 거절된 중저신용 고객 10명 중 1명은 우량한 중저신용 고객으로 추가 선별된 것으로 나타났다.

카카오뱅크스코어를 통해 대출한도가 상향 조정된 고객도 있다. 중저신용 고객 대상 대출 공급액은 월평균 160억원 가량 늘었다. 

‘카카오뱅크스코어’는 금융 이력이 부족한 고객, 사회 초년생 등 낮은 연령대에서는 월등한 성능을 보인 것으로 나타났다. 연령대별로 분석해 본 결과 상대적으로 금융 이력이 부족한 연령대인 25세 미만의 경우, 신용평가사(CB)의 신용점수 대비 약 30% 이상 변별력이 높게 나타났다. 

카카오뱅크는 카카오뱅크스코어를 포함한 신용평가모형을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다. 새로운 대안정보와 마이데이터 정보를 활용해 모형을 개선해 나갈 예정이며, 머신러닝 기법을 활용해 데이터와 결과값의 ‘설명 가능성’을 높이는 방안에 대해서도 연구 중이다. 

현재 카카오뱅크에는 50여명의 리스크 전문가, 데이터 사이언티스트들이 협업해 신용평가모형의 연구를 진행하고 있다. 앞으로 다양한 기관과 데이터 결합을 통해 카카오뱅크스코어를 지속 고도화할 전망이다. 

카카오뱅크 하경태 신용리스크모델링 팀장은 “업계 최초로 선보인 ‘카카오뱅크스코어’를 통해 비금융정보를 활용한 신용평가에서도 성과를 이룬 것 같아 뿌듯하다”며, “앞으로 새로운 데이터와 방법론을 연구해 모형을 개선할 계획이며, 개인사업자 업종별 특화모형, 대환대출 특화모형 등 다양한 분야의 모형 개발을 추가로 진행해 더 많은 중저신용 고객을 포용할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 

카카오뱅크는 지난 2017년 7월 출범 이후 2022년 말까지 중저신용 고객에게만 7조원이 넘는 무보증 신용대출을 공급했다. 2022년 연말 기준 무보증 신용대출 잔액은 3조 2414억원으로 전년 말 2조 4643억원 대비 증가했으며, 잔액 비중 또한 2020년 10.2% 에서 25.4%까지 2배 이상 상승했다.